Descripción
Los modelos predictivos con respuesta ordinal son herramientas fundamentales en el análisis de datos cuando la variable de interés es ordinal. En concreto, en el ámbito actuarial, esta situación es muy común puesto que variables que miden la calidad crediticia del cliente mediante escalas. La escasez de estudios sobre estos modelos es una realidad, lo que impide una comprensión más profunda y precisa de los datos. Este trabajo propone varios métodos para seleccionar variables de interés en los modelos estadísticos como elastic net, stepwise, lasso entre otras. Además, se detallaran las librerías utilizadas.
| Afiliación (del autor) | Universitat Politècnica de València |
|---|
Autor primario
Patricia Carracedo Garnateo
(Universitat Politècnica de València)
Coautores
David Hervás Marín
(Universitat Politècnica de València)
Sra.
Raquel Soriano
(Universitat Politècnica de València)
